Если вам нужно скачать файл себе на сервер, то можно использовать функции file_get_contents() и file_put_contents(), или библиотеку cURL.
Пример как скачать картинку по ссылке с помощью функции PHP file_get_contents() и file_put_contents():
$url = 'путь_к_файлу';
$path = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/каталог/файл.jpg'; //DOCUMENT_ROOT – это директория корня документов, в которой выполняется текущий скрипт, в точности та, которая указана в конфигурационном файле сервера
file_put_contents($path, file_get_contents($url));
Пример как скачать файл по ссылке с использованием библиотеки cURL:
$ch = curl_init('путь_к_файлу');
$fp = fopen($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/каталог/файл.xml', 'wb'); //DOCUMENT_ROOT – это директория корня документов, в которой выполняется текущий скрипт, в точности та, которая указана в конфигурационном файле сервера
curl_setopt($ch, CURLOPT_FILE, $fp);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_exec($ch);
curl_close($ch);
fclose($fp); 